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La devozione alla Madonna della Neve ha origini antiche. Secondo la tradizione, nel IV secolo d.C., la Madonna apparve in sogno ad un patrizio romano e gli chiese di elevare un edificio nel luogo in cui avrebbe trovato la neve; la mattina seguente, una coltre bianca ricoprì il colle romano dell'Esquilino, dove fu costruita la chiesa in cui si celebrò per la prima volta la festa della Neve, estesa nel XVI secolo a tutta la cristianità da San Pio V. Ancora oggi, nella Basilica di Santa Maria Maggiore il 5 agosto si ricorda la prodigiosa nevicata con una pioggia di petali bianchi.
La metafora della neve, simbolo di innocenza e di purezza, si radicò profondamente a Neviano; il manto bianco caratterizzò non solo il toponimo stesso ma anche lo stemma civico: il colle innevato con un albero d'olivo sulla cima richiamava l'etimo antico; Giacomo Arditi, infatti, affermava che da niveo venne Niano come il volgo lo chiama, e poi Neviano.
Fra le diverse leggende locali, una versione raccontava di due commercianti gallipolini che ritornavano al loro paese; sorpresi dal maltempo, si rifugiarono in una grotta vicino a Neviano. Fra le mercanzie, avevano un quadro della Madonna che appesero alla parete; pregarono, si affidarono a Lei e si addormentarono. Cessata la burrasca, mentre si organizzavano per riprendere il cammino verso Gallipoli, notarono che il quadro non si staccava dal muro; interpretarono così la volontà della Madonna di rimanere in quel luogo, dove si innalzò la chiesa.
Un'altra leggenda era legata al ruolo di stazione di sosta della città per i mercanti che dall'area ionica erano diretti ad Otranto e Poggiardo; alcuni di questi, durante un'estate, furono sorpresi da una nevicata improvvisa; il giorno dopo, trovarono un quadro della Vergine fra la neve e lo portarono in chiesa. La memoria popolare vuole che il quadro della Madonna, conservato nella chiesa matrice di San Michele Arcangelo, sia proprio quello leggendario.
